信奉指标路途漫漫,何处觅得期货系统?(ZT)
 
 
2018-09-25 22:09:12
 
 
 
 

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最早使用可能是布林带,再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配,我使用来使用去,怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂,凑合着用,也没见赚过什么大钱,但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前,我认为自己是乱做,如同一个小孩闯进了一片坟地一样,觉得好玩,但遇见了鬼,也就赔了不少。形成系统后,便又认为自己是高手了,准备升天与佛祖共商天下大计,对钱也觉得迟早会来,怕什么。可问题是,佛祖就是不理我,就是没赚什么钱。


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恐怖的是,自己越做越亏,越亏越做,帐户亏损达到了30%,不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章,(说出来不好意思了,那时侯居然不知道有布林带这本书),其他的没看懂,就看明白一句话:布林带是描述现在市场的情况,而不是告诉你什么时候买,什么时候卖。晕菜,那这指标还有用吗?


后来确立一样东西,布林带+kdj是对付震荡市的好东西。为什么?因为我在一波连续5天上涨中不断想放空,结果,空死了。金钱换来的教训是深刻的,也加深了印象,布林带现在告诉你行情是严重超买了,可没叫你卖啊!


注意了,这个指标使用,给了我后面使用所有指标的真理:指标只是告诉你现在的情况,他没叫你买或者卖。也就是说,那些告诉我买或者卖的,我大多不相信。


好了,换系统,指标换rsi,macd,kdj,动能指标,cci等等,几乎把指标使用过一轮。我们谈共振吧,把十几个指标放一起,嘿,吹牛,我等共振等到花儿也谢了。正巧一位哥们指导,你只要用几个不同类型的指标尝试共振吧。详问之下,我马上又晕菜,本来kdj跟mtm,roc什么的都是震荡指标,共振当然是共振拉,一个模样。(其实有区别,不过那时候你懂吗?)趋势指标就是macd之类,这样,感觉又好象懂了一点。后来,kdj跟macd方向不同啊,哥们,怎么解决??那哥们跟我也是差不多,半桶水,只顾着傻笑。这时候,一个经理跑过来,哈哈,小子,看过动能指标没有?我马上回答,那是什么东东来的?


马上,找来看看,嘿,感觉还真不错。那浑小子骗我,他说的哪是什么共振,分明就是乱谈。学乖巧了,把mtm弄了三个,长中短周期,哈哈,一旦共振,偶就赚死了。说真的,还真赚了那么几次钱。其中又学会了rsi,我告诉你,我在我那群家伙中是最早学会rsi,并且是使用的最厉害的人。嘿嘿,先捧一下自己。不过rsi后来也抛弃了,为什么,留做后话。这些东东后来也不行了。为什么,因为自己就是搞不懂:为什么那指标会超买超卖呢?害我老在这时候傻掉。


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这是严酷的思考加精神上的折磨。我一边用自己的系统交易,一边怀疑这个系统,结果是又亏了。突然,认识了看到了一篇先生的文章,其中谈过几个指标。偶那时候觉得自己是一个笨蛋,那篇文章给了我两个启示:一,学均线,k线,趋势;二,放在副图上的指标都是有问题的,原因在一个小框框里不能有大作为;


后来展开了学习均线,k线,趋势的漫长路途。


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几年后,发现MACD、KDJ、动能等等指标,都没看起来的那么管用,这些指标,事后来看,你会惊讶:哇塞,金叉做对,死叉做空,赚钱真的很容易。可实际中,用的时候,总感觉不是那么回事,当时也一直不清楚问题出现在哪里了,就是不怎么赚钱,回撤太大,心理压力很大,即使赚的单子,有的时候要忍受太大的回撤,心理压力异常大。多年后,当自己学习程序化交易,在尝试用未来函数的时候,发现了指标的黑洞,才惊叹:啊,原来这么回事。一定意义上讲,指标是未来函数,也就是信号随着未来价格的变化,信号会自己调整,例如,盘中MACD出现金叉,然后你进多,但是如果尾盘价格下来,那么当时出现的金叉,在尾盘的时候,会自动消失,所以事后来看,当时并没有出现金叉,而实际中你已经进多,出现亏损。所以指标作为一定意义上的未来函数,隐藏的很深,很难被人发觉。


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大约在2000年左右,选择了均线,用三句诗来表达我当时的喜悦:“一朝得道鸡犬飞”,“十年生死两茫茫”,“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。


“一朝(招)得道鸡犬飞”,选择了10日均线操作法,作为我的招式。在10日均线上方,多;下方,空,够简单的吧。拿图来一看,还真是那么回事,嘻嘻,得了,就这么干,心里岂是一个爽字了得。这操作还真行,恰巧有一波上涨,嘿嘿,就跟着开仓,好了,放了两天,赚了一些,脸上自是欢喜的要命。不过,要知道,下了一手单居然放了两天,我告诉你,那时候对我来说是中线单拉,现在呢,呵呵,只能是短线玩玩吧。正好,联系到一个客户,那客户问我,小子,你用什么指标的?偶二话不说,立马答到:均线!那客户惊讶极了,要知道,一个普通的香港人即便再笨,对金融多多少少都懂一些,后来知道,那客户研究指标公式花两年的时间,刚好被一个老人(做久了的朋友)批了一顿。客户马上弄了一万美金过来,嘿,香港人,一万美金还真不是那么回事。


送钱过来本来也没什么,谁知道他一味在那里咕喃:高手啊,这么年轻的高手啊!害的我怪不好意思的。老总也微微笑,说,小子,有意思。老实说,那时候我又被传出去:均线高手。哥们都似懂非懂的对我大加赞赏。真是得道了!哈哈。


不走运,开了帐户后进行操作,亏了。第二次,还是亏。上涨过后盘整,很正常的嘛,嘿,那个时候懂个屁啊,一味盲做,好了,亏了2000多。奇怪的是,客户居然没骂我,还侥有兴趣的看我操作,过几天,还是亏。算了,换一下吧。这时,一个哥们又来调侃我了,说,你怎么这么笨啊,加多根线不就得了?尝试一下,哈哈,还真是那么一回事,那行情又漂亮起来了。就这样做着做着,还是有亏有赚,但亏又亏的不多,赚的也赚的不多,偶尔回撤还挺大。我这个人的问题就在于,亏的时候苦恼极了,所以即便我赚的还可以,心里还是怪郁闷的,因为一直找不到问题的症结。


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“十年生死两茫茫”,嘿嘿,没有十年拉,倒是苏(轼)老头子那两茫茫有点意思,那时候我没十年,到现在才十五年。当时只是懵懂-启示-懵懂-启示,像蜗牛一样缓缓前行。值得回味的是,在那懵懂的时候你怎么做了,启示得到了,你又怎么做呢。苏老头子很有意思,老婆走了10年了,回想起以往的点点滴滴,真是仿若看到了也仿若看不到,真是“两茫茫”。


这两茫茫到底怎么回事呢?就是最痛苦的事情,你可以设想一下,老头子的至爱走了,伤心吧,走了之后还影影倬倬的来找你,够郁闷吧。大家都是性情中人,可以感受到吧。我告诉你,偶那时候就是这样的感受。苏老头子没的是老婆,偶没的是真金白银。以为钱就要回来了,嘿,钱还是不回来,就是这种感觉。


刚开始,谁都知道,就是傻干,倒还真赚到了点钱。不傻干了,想严格根据系统来做,想认真来做,想问为什么了,却亏钱了,都说执行不一,我严格执行了,还是亏钱,当时觉得,还不如傻干。所以说,你要掌握了一样好的系统,切切实实的干,记住这道理到那里都是走的通的。问题就在于,你的系统是否经的起考验。


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“得来全不费工夫”,这事说起来有点怪异。我后来成为了趋势的奉承者,抛弃了短线,但是中间也抛弃过趋势,重新做短线,人生折磨几次,总是不那么顺利,总觉得问题的症结还没有找到,一直渴望高人指点,可以命不好,遇不到高人,不是拉我入狼窝,就是入虎穴。当然,当时中国的资本市场太短,没几年,怎么可能有成熟的高人。可以这样说,我未学道氏之前,是一个均线的使用者,只知道表象,不清楚内涵。在学了道氏以后,是知道了美女的美貌怎么鉴别,但要知道心灵美是怎么回事,还需要经过历史的沉淀才能知道,读书百遍其义未必见,还需要自己的多年磨练。就如同佛一样,并非你读了几本经典佛经,就能成佛,还需要在人生的磨练中去领悟、消化,融化在自己的血液中,体现在自己的一言一行,当你的言语谈吐、行为举止,都不再是你刻意要求自己根据佛教教义来做,而是自己的内心让做,做了,你的内心会比较舒服,也很自然,也许这时才成佛了吧。


后来看了livemore、克罗、约翰墨菲等等的书,感觉好象一下子明朗起来。


现在谈起以前,感觉都那样新鲜,当时自己青春年少,豆蔻年华,阳刚稚气,胸有飞天之志,肺有吞云之心。如今,廉颇老矣,尚能饭否。


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很多人都想让我谈谈对均线的文章,当然了,因为均线简单,比其他指标相对有效。当然,众所周知,均线是趋势指标,所以均线有自己的天敌,那就是盘整,一遇盘整行情,你会双脸被打,估计你的账户会出现显著回撤,甚至大回撤,毕竟横盘震荡的时间要远大于趋势的时间,账户缩小太大的话,遇到趋势行情,即使你仍有信心执行,那你的资金也不容易赚回来。对付均线的办法,是:我只能做一种市场,就是有趋势,有行情的市场。


我记得十年前左右,具体时间忘了,当时我刚从MACD、KDJ走出来,因为一直听别人说均线管用,我所在营业部的一些指导老师老王,看起来年龄不算小,也给我提到均线,因为他年龄大,所以我比较敬重他,当时正好遇到一波趋势,他给我复盘,说他当时再某个均线的转向位置喊多,然后价格让客户一直拿到现在。我回过头来看,果然如此,这个方法真实太神奇了,根据均线的转向,来做方向,确实不难。但没多久,我遇到了长时间的震荡行情,把我洗的牙里出血,肚子拉稀,我根据均线多进去,行情就跌,再根据均线空进去,行情就涨,但是一直怀疑,营业部有主力专门吃我的单子,专门跟我做对,我下单的时候,专门盯着周围的人,一个个看,看谁要吃掉我,偷偷摸摸地下单,但是好像也没发现有人盯着我。


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后来我想,就我那点小资金,人家主力连塞个牙缝都不够,还吃我的资金。我就向那个 指导老师老王请教,我给他说了情况,他一直跟我说,说:你要坚持,坚持,只要你坚持根据均线做单,总有一次做对,抓住了一波趋势,你的资金会都回来了;如果你老怀疑,那如果真的来了趋势,你就错过了,白白浪费这么多机会。我感觉他说的有道理,就想继续这样做。结果继续做,趋势还没出来,我的几万资金,消耗殆尽,最后剩下不到一万,亏的我是喝水都感觉有毒,尿尿都像生孩子。


本来他们营业部有一个前台,长的挺漂亮,特清纯,我来这里后,跟她聊的挺投缘,她对我也有好感,她还主动请我吃饭,后来经常给我带早饭,因为我起的晚,起来,马上去营业部看盘,早饭懒的吃,她就把她妈给她做的早饭带过来,让我吃点,我当时觉得非她不娶,等我靠期货发财了,一定娶了她,送她一个大房子和一辆好车,让她过上土豪般的生活。后来我赔的牙里出血,脾气变得不好,动不动就就说脏话,对她也没以前那么上心,有时候还故意气她,骂她。大约过了几个月,我所在的营业部经理追上了她,这个经理比我能说,还很有钱,比我大不了几岁。没办法,谁让我没本事,不仅不赚钱,还赔钱。哎,真可惜了,错失了人生的第一次美女机会。


过了几个月后,我的钱亏的 太大了,我就去找王老师,他早就躲开了,说行情也没办法了,我都想去骂他,想想算了,毕竟人家也老大不小了,人家也没想让我赔。后来,这个王老师也亏的和老婆离了婚,营业部把他解雇了,据说他后来东山再起了,几年前在故宫旁边,花了1000万,买了一套四合院。


不过后来这个事情之后,我就开始思考,如何用均线了。


我后来总结到,期货市场走势无外乎盘整-突破-趋势这样的模式发展,我留意了各种头部底部形成,一旦这样的头部底部形成了,以下的大多就是趋势。而这里,均线通常给我们很好的预示。在使用均线的过程中,我遇到不少问题,可后来结合了趋势,一切就好办了。简单说来,趋势,通常就是沿着均线走;头部出现,我希望一些朋友可留意一下,大多头部是创了新高后进行盘整,再进行一下冲高,有点双顶的意味。头部形态,其实就是趋势不能延续,极有可能转势的意思。通常,一旦趋势要转势了,要看幅度,譬如说一架火车要转头,就要有缓冲,在期货市场上也一样。很简单,趋势不能继续就是要转势。


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现在大家明白了,趋势的研判+均线,实际是表现行情的较佳选择。或许有朋友要质疑了,均线不就是趋势了吗?为什么还要研判趋势呢?其实这就是问题的关键点,均线实际是表现趋势,而在非趋势行情中往往是傻点,这时候,如果你懂得判别是不是趋势要来了,这不就给你带来了更为正确的看法?均线仅仅是跟踪,又不是行情的动因,是行情的上涨,带动了均线的上弯,而不是均线的上弯带动了行情的上涨,先后因果关系需要搞清楚。既然如此,就意味着,均线根本是无法判断未来到底是趋势,还是震荡的。


多年前,我经历了一个纯技术分析者-基本面分析者-技术分析者的过程,我觉得,其实开始并非是真正的技术分析者,而是技术分析的使用者,随后加入了基本面分析。为了研究基本面,我又读了研究生,攻读金融专业,毕业后专门去机构做两年的研究员。


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一个入行没多久的朋友谈道,趋势交易不就是那几个头肩顶,双顶什么的,有啥好研究。当场,他的师傅马上拍下他的脑袋,不懂别乱说。


趋势,顾名思义,就是未来行情的方向,所谓顺趋势,当然是顺着未来的趋势方向。有人会疑问,如果知道未来的方向了,那还要顺势这两个字干嘛,这不是车轱辘话嘛,知道了未来方向,那操作还不很容易,按未来方向做单,就可以,何来伟大的投机思想顺势操作这些名词?


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听起来很有道理,不过实则说不通,也不符合实际:


第一,你们还别说,如果你知道未来方向,你还真的未必按未来方向来做。未来的方向肯定是一个大致的方向,不可能是详细的走势,在这个大致的方向上,肯定会出现很多的来回往复,出现很多的上下波动。于是结果就产生了,因为短线的诱惑,你可能想在反弹或调整的波动上赚点利润,你想的是博取这点小波动的利润,这个很常见,几乎每个人都会有这种想法。


第二,知道了未来的方向,当然操作会容易的多的多。但是,你能百分百知道未来的方向么?任何的预判都是一种概率,无论是基本面,还是技术分析,都是概率,甚至实际中,对未来的预测,大部分都是错误的,大家看每年的券商或期货公司对来年行情或季度行情的预测,有几个是对的?成功率低,还不如抽签的成功率高,据统计,券商对来年股市的预测,80%的预测都是错误的。证券内宏观经济最权威的经济学家 是 高善文,安信证券研究负责人,连续多次获得新财富第一,但是他说,他对未来的预判,成功率也只有51%。可见,未来是很复杂的,不是那么简单的,特别是资本市场,本身又是一个博弈市场,对人行为的预测,更是难上加难,于是对于资本市场未来的走势,简直是太难的问题。


那么既然未来方向是不可预判的(当然部分是能预判的),那么到底什么是顺势操作呢?


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我记得刚做期货的前五年,我也和大家一样,对这个问题,百思不得其解,一直想不明白,觉得那帮张口闭口顺势操作的人,都是一帮忽悠。当然了,张口闭口顺势操作的人,其中大部分人都是忽悠,但少部分人是真的顺趋势操作。我当时,也一直没明白,顺势操作是什么意思,到底什么是势,今日行情走势是否势,本周行情是否是势,本月行情是否是势, 我到底该顺什么势,顺今日的势,还是顺本周的势,还是顺本月的势?


我们那时候做期货,2000年前后,估计是比较“速成”的,技术分析通常由营业部的分析者给你讲,两个星期内要教会你。其实,单单说道氏,从头学到尾,起码要看完《股市晴雨表》,《道氏理论》,《股市趋势技术分析》这三本书,那是最起码的。看完估计花两三个月,吃透估计花一两年。可问题是,一个头肩顶形态一旦到了经理那里,两分钟说完,我就是这样深受其害。头肩顶,我们用模式去套,好不容易套出一个象样的,好了,学着用了,突破颈线跟进,谁知道那是整理形态的头肩顶。最后,把形态都套上去了,然后自己的帐户暴仓了。


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任何的技术理论,如果没有领悟透,硬去套,下场好不到哪里去,我也是这样吃亏过来的。一个形态出来,为什么会是这样的形态,如何防止形态的失败,我告诉你,在营业部的讲师或经理那里没有答案。估计我这样的话得罪了不少人。但我说的也是事实。


说到这里,我可以肯定的说,有90%以上的朋友交易没有形成系统,没有形成自己的理念,没有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聪明希望成为高手,最后淘汰出了这些90%。我一直疑问,期货是高度投机的行业,为什么人没学习,就轻易想踏入进来?


其实我的中心是,你要系统化的学习,关键多去领悟。我学道氏吧,把道氏的书都搬出来,都看一下。学波浪吧,把波浪的原著找来翻一翻。学指标吧,学技术分析吧,都把相关的经典的书籍找来看看。否则,我觉得你就会这样一直模糊下去。